Средний истинный диапазон вычисляется путем усреднения величины истинного диапазона за определенный период

http://club.trading-study.com/?p=356:

Средний истинный диапазон (Average True Range, АТR).

Индикатор: Индикатор Среднего Истинного Диапазона ( Average True Range, ATR )
Применение: Индикатор позволяет работать с рыночной волатильностью.
Использование: Кроме классической интерпретации использования индикаторов волатильности, индикатор используется для выставления волатильных уровней защитной приостановки (Stop Volatility).
Индикатор существует в торговой платформе Strategy Runner: Да
Механическая торговая система в платформе Strategy Runner: Нет
Объясняющий ролик: Нет

Средний истинный диапазон (ATR, Average True Range) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

Расчёт индикатора: Индикатор ATR (Average True Range) – это скользящая средняя Истинного диапазона (TR – True Range) для заданного периода (по умолчанию – 14 дней).
Истинный диапазон (TR) – это наибольшее значение из следующих трех величин:
Разница между сегодняшним High и сегодняшним Low;
Разница между сегодняшним High и вчерашним Close;
Разница между вчерашним Close и сегодняшним Low,
где
High – самое высокое значение дня;
Low – самое низкое значение дня;
Close – цена закрытия дня.
Обычные дни рассчитываются по первой вели