Jul 16, 2010 08:21
13 yrs ago
English term
derived from the 99.98 % quantile and allocated
English to Russian
Bus/Financial
Finance (general)
Economic capital is
derived from the 99.98 % quantile and allocated to the businesses and used in performance measurement
and resource allocation, providing an incentive to manage operational risk, optimizing economic capital
utilization. The regulatory capital operational risk applies the 99.9 % quantile and is calculated globally across
all businesses.
derived from the 99.98 % quantile and allocated to the businesses and used in performance measurement
and resource allocation, providing an incentive to manage operational risk, optimizing economic capital
utilization. The regulatory capital operational risk applies the 99.9 % quantile and is calculated globally across
all businesses.
Proposed translations
(Russian)
5 | получается из 99,98% квантили и распределяется | Michael Kislov |
3 +1 | рассчитывается с 99,98%-квантилью и распределяется | Nikita Nikolayev |
3 | получен по квантили 99,98% и выделяется | Enote |
Proposed translations
+1
12 mins
рассчитывается с 99,98%-квантилью и распределяется
...между хозяйствующими субъектами
16 mins
получен по квантили 99,98% и выделяется
квантиль - это такой термин в статистике, указывает на разбиение генеральной совокупности
2 hrs
получается из 99,98% квантили и распределяется
.
--------------------------------------------------
Note added at 2 hrs (2010-07-16 11:20:55 GMT)
--------------------------------------------------
Потери являются случайными величинами и зависят от изменения во времени стоимости кредитных договоров, входящих в портфель. Для измерения потерь чаще всего пользуются мерой VaR (Value-at-Risk). Ее можно определить следующим образом. Пусть X потери портфеля через N дней. Величина q = VARα(X) есть квантиль уровня a распределения случайной величины X, т.е. вероятность того, что X не превосходит q, равна a. Вычислив VAR, можно формулировать утверждения типа: “Мы на (100*a)% уверены, что не потеряем более, чем q рублей за ближайшие N дней”.
Существует три основных подхода к вычислению VaR:
параметрическое оценивание (ковариационный метод [2]);
историческое моделирование;
имитационное моделирование (метод Монте-Карло).
http://risks.businessdecision.ru/2164--.htm
--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2010-07-16 11:32:14 GMT)
--------------------------------------------------
Никита, исходя ИЗ вероятности
--------------------------------------------------
Note added at 2 hrs (2010-07-16 11:20:55 GMT)
--------------------------------------------------
Потери являются случайными величинами и зависят от изменения во времени стоимости кредитных договоров, входящих в портфель. Для измерения потерь чаще всего пользуются мерой VaR (Value-at-Risk). Ее можно определить следующим образом. Пусть X потери портфеля через N дней. Величина q = VARα(X) есть квантиль уровня a распределения случайной величины X, т.е. вероятность того, что X не превосходит q, равна a. Вычислив VAR, можно формулировать утверждения типа: “Мы на (100*a)% уверены, что не потеряем более, чем q рублей за ближайшие N дней”.
Существует три основных подхода к вычислению VaR:
параметрическое оценивание (ковариационный метод [2]);
историческое моделирование;
имитационное моделирование (метод Монте-Карло).
http://risks.businessdecision.ru/2164--.htm
--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2010-07-16 11:32:14 GMT)
--------------------------------------------------
Никита, исходя ИЗ вероятности
Peer comment(s):
neutral |
Nikita Nikolayev
: Согласно приведенному Вами же примеру квантиль = вероятность. Можно что-то получить "с вероятностью" а не "из вероятности"
16 mins
|
Something went wrong...